Averaged autoregression quantiles in autoregressive model

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F20%3A10419273" target="_blank" >RIV/00216208:11320/20:10419273 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://doi.org/10.1007/978-3-030-48814-7" target="_blank" >https://doi.org/10.1007/978-3-030-48814-7</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-48814-7_1" target="_blank" >10.1007/978-3-030-48814-7_1</a>

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Averaged autoregression quantiles in autoregressive model
Popis výsledku v původním jazyce
This paper considers the concept of averaged autoregression quantile in autoregressive models. Our primary interest is its structure, qualities, and its applications. Moreover, we investigate the properties of averaged autoregression quantile under the local heteroscedasticity. For an illustration, a simulation study is provided.
Název v anglickém jazyce
Averaged autoregression quantiles in autoregressive model
Popis výsledku anglicky
This paper considers the concept of averaged autoregression quantile in autoregressive models. Our primary interest is its structure, qualities, and its applications. Moreover, we investigate the properties of averaged autoregression quantile under the local heteroscedasticity. For an illustration, a simulation study is provided.

Projekt
<a href="/cs/project/GA18-01137S" target="_blank" >GA18-01137S: Náhodné procesy regresních kvantilů v analýze finančního rizika</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2020
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)