Price jumps analysis of the PSE and Visegrad indices

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11640%2F09%3A00337846" target="_blank" >RIV/00216208:11640/09:00337846 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Price jumps analysis of the PSE and Visegrad indices
Popis výsledku v původním jazyce
In this study I employ high frequency 5 minute market data of close prices of the main indices from Prague, Warsaw, Budapest and Frankfurt and perform a detailed price jump analysis focusing on tail behavior. The data spans June 2003 to the end of the 2008. I use two definitions of price fluctuation, namely the price jump index and normalized returns.
Název v anglickém jazyce
Price jumps analysis of the PSE and Visegrad indices
Popis výsledku anglicky
In this study I employ high frequency 5 minute market data of close prices of the main indices from Prague, Warsaw, Budapest and Frankfurt and perform a detailed price jump analysis focusing on tail behavior. The data spans June 2003 to the end of the 2008. I use two definitions of price fluctuation, namely the price jump index and normalized returns.

Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F08%2F1376" target="_blank" >GA402/08/1376: Toky informací a jejich vliv na kapitálové trhy: Teorie a aplikace vysokofrekvenčních dat</a><br>
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2009
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in Economics 2009
ISBN
978-80-213-1963-9
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
4
Strana od-do
—
Název nakladatele
Czech University of Life Sciences Prague
Místo vydání
Prague
Místo konání akce
Kostelec nad Černými lesy
Datum konání akce
9. 9. 2009
Typ akce podle státní příslušnosti
CST - Celostátní akce
Kód UT WoS článku
000275146900044

Podobné výsledky(10)