Time series econometrics: a critique

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11640%2F15%3A00454752" target="_blank" >RIV/00216208:11640/15:00454752 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.4236/ojapps.2015.512081" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.4236/ojapps.2015.512081</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.4236/ojapps.2015.512081" target="_blank" >10.4236/ojapps.2015.512081</a>

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Time series econometrics: a critique
Popis výsledku v původním jazyce
This is a critical note regarding the currently established econometrics of time series. The criticism involves commonly practiced mechanistic modeling and testing of relationships, taking econometrics away from economics. Among others, modeling economictrends as simple functions ofntime is extremely naive and testing for cointegration lacks a proper economic foundation.
Název v anglickém jazyce
Time series econometrics: a critique
Popis výsledku anglicky
This is a critical note regarding the currently established econometrics of time series. The criticism involves commonly practiced mechanistic modeling and testing of relationships, taking econometrics away from economics. Among others, modeling economictrends as simple functions ofntime is extremely naive and testing for cointegration lacks a proper economic foundation.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—

Projekt
—
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění
2015
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)