Computation of Information Value for Credit Scoring Models

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14310%2F11%3A00055414" target="_blank" >RIV/00216224:14310/11:00055414 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Computation of Information Value for Credit Scoring Models

Popis výsledku v původním jazyce

Empirical estimate using deciles of scores is the classical way how to compute the Information value for credit scoring models. It is easy to implement, but may lead to strongly biased results. Kernel estimate or empirical estimates with supervised interval selection (ESIS) seems to be more appropriate to use. The main contribution of this paper is a proposal of new algorithms for computation the Information value. They are based on concept of ESIS. The properties of all listed Information value estimators are discussed in the simulation study.

Název v anglickém jazyce

Computation of Information Value for Credit Scoring Models

Popis výsledku anglicky

Empirical estimate using deciles of scores is the classical way how to compute the Information value for credit scoring models. It is easy to implement, but may lead to strongly biased results. Kernel estimate or empirical estimates with supervised interval selection (ESIS) seems to be more appropriate to use. The main contribution of this paper is a proposal of new algorithms for computation the Information value. They are based on concept of ESIS. The properties of all listed Information value estimators are discussed in the simulation study.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/LC06024" target="_blank" >LC06024: Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2011

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Workshop of the Jaroslav Hájek Center and Financial Mathematics in Practice I, Book of short papers

ISBN

978-80-210-5778-4

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

10

Strana od-do

75-84

Název nakladatele

Masaryk University

Místo vydání

Brno

Místo konání akce

Jedovnice

Datum konání akce

1. 1. 2011

Typ akce podle státní příslušnosti

CST - Celostátní akce

Kód UT WoS článku

—