Faktorové modely cenných papírů určené regresní analýzou

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14410%2F05%3A00031315" target="_blank" >RIV/00216224:14410/05:00031315 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Faktorové modely cenných papírů určené regresní analýzou
Popis výsledku v původním jazyce
Popisujeme, jakým způsobem je možno sestrojit faktorové modely, které se využívají při odhadování výnosnosti portfolií tvořených cennými papíry. Při tvorbě modelů využíváme regresní analýzu a software Microsoft Excel. V článku jsou prezentovány tři 3-faktorové modely.
Název v anglickém jazyce
Faktor models
Popis výsledku anglicky
In the article we show the construction of the factor models by the using the software Microsoft.There are presented three 3-faktor models.

Rok uplatnění
2005
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Sborník ze 14. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
ISBN
80-248-0951-6
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
—
Název nakladatele
VŠB - Technická univerzita v Ostravě
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Dolní Lomná
Datum konání akce
30. 5. 2005
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)