Kalman Filter Modification for Identification Stochastic Economic Systems with Unobserved and Nonstationary Variables

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14560%2F03%3A00008078" target="_blank" >RIV/00216224:14560/03:00008078 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Kalman Filter Modification for Identification Stochastic Economic Systems with Unobserved and Nonstationary Variables
Popis výsledku v původním jazyce
The Iterative Kalman filter Smoother (IKFS) is the method for estimation of initial states and parameters of models in the state space form. This estimation procedure is described in the paper along with its basic properties. The above-mentioned application is an example how Iterative Kalman filter Smoother is employed to identify unobserved states and time-varying parameters of macroeconomic models simultaneously.
Název v anglickém jazyce
Kalman Filter Modification for Identification Stochastic Economic Systems with Unobserved and Nonstationary Variables
Popis výsledku anglicky
The Iterative Kalman filter Smoother (IKFS) is the method for estimation of initial states and parameters of models in the state space form. This estimation procedure is described in the paper along with its basic properties. The above-mentioned application is an example how Iterative Kalman filter Smoother is employed to identify unobserved states and time-varying parameters of macroeconomic models simultaneously.

Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F02%2F0393" target="_blank" >GA402/02/0393: Vliv monetární politiky a vnějších šoků na malou otevřenou ekonomiku</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2003
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)