Metody výpočtu kapitálového požadavku k operačnímu riziku

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14560%2F08%3A00033718" target="_blank" >RIV/00216224:14560/08:00033718 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Metody výpočtu kapitálového požadavku k operačnímu riziku

Popis výsledku v původním jazyce

Banka je při svých aktivitách, stejně jako ostatní podnikatelské subjekty, vystavena riziku. Z podstaty bankovní činnosti vyplývá, že struktura rozvahy je jiná a tedy i rizika, které banku ohrožují, se od jiných nefinančních subjektů liší. Problematikouřízení bankovních rizik se začal zabývat Basilejský výbor pro bankovní dohled, který byl založen v roce 1974 guvernéry centrálních bank zemí skupiny G-10. V roce 1988 byla tímto výborem podepsána kapitálová dohoda (Basel Capital Accord), která zavedla standart kapitálové přiměřenosti. V červnu 2004 schválil Basilejský výbor pro bankovní dohled nová kapitálová pravidla (New Basel Capital Accord). Příspěvek Výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku se zabývá problematikou řízení bankovních rizik.Pozornost je věnována zejména metodám výpočtu kapitálových požadavků k operačnímu riziku.

Název v anglickém jazyce

Capital requirement calculation for operational risk

Popis výsledku anglicky

Banks and other non-financial companies are taken a risk in their business activities. Banking balance sheet is somewhat different from other company balance sheet. On this account banks are too vulnerable. The Basel Committee on banking supervision began to be engaged in problems of banking risk management. The Basel Committee on banking supervision was established at the end of 1974. In 1988 the Basel Committee decided to introduce a capital measurement system for a credit risk commonly referred to asthe Basel Capital Accord. The final version of the New Capital Accord, covered operational risk, was release in June 2004. The article Capital requirement calculation for operational risk: is devoted to the problem risks by credit financial institutions. The paper talks about methods of capital adequacy operational risk calculation, advantages and disadvantages of single methods.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2008

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Sborník 2008 - 9. konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví

ISBN

978-80-245-1359-1

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

415

Strana od-do

—

Název nakladatele

Nakladatelství Oeconomica

Místo vydání

Praha

Místo konání akce

Vysoká škola ekonomická v Praze

Datum konání akce

30. 5. 2008

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—