Nonlinear DSGE Model of the Czech Economy with Time-varying Parameters

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14560%2F14%3A00075637" target="_blank" >RIV/00216224:14560/14:00075637 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://www.humusoft.cz/akce/finsem14/" target="_blank" >http://www.humusoft.cz/akce/finsem14/</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Nonlinear DSGE Model of the Czech Economy with Time-varying Parameters

Popis výsledku v původním jazyce

In this presentation, we study the changes in the structure and behaviour of the Czech economy in a period of the Great Recession and subsequent return to the long-run growth equilibrium. In order to distinguish the country specific changes from Europe-wide trends we also compare the time-varying estimates of the Czech economy and the euro area. Second order approximation of a nonlinear DSGE model with time-varying parameters is estimated with the use of a nonlinear particle filter.

Název v anglickém jazyce

Nonlinear DSGE Model of the Czech Economy with Time-varying Parameters

Popis výsledku anglicky

In this presentation, we study the changes in the structure and behaviour of the Czech economy in a period of the Great Recession and subsequent return to the long-run growth equilibrium. In order to distinguish the country specific changes from Europe-wide trends we also compare the time-varying estimates of the Czech economy and the euro area. Second order approximation of a nonlinear DSGE model with time-varying parameters is estimated with the use of a nonlinear particle filter.

Druh

O - Ostatní výsledky

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2014

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů