Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Determinants of iTraxx Europe Senior Financials Index Spreads

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14560%2F14%3A00075836" target="_blank" >RIV/00216224:14560/14:00075836 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Determinants of iTraxx Europe Senior Financials Index Spreads

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Credit default swap spreads are considered as a leading indicator of the future development of creditworthiness, which can point out the potential situation in a company or the economy. Therefore the attention should be paid to the factors that can affect credit default swap spreads, which can have an impact on the investors' decisions. The aim of this study is to examine the influence of CDS spread determinants on daily and weekly changes in iTraxx Europe index that includes 25 equally weighted creditdefault swaps on investment grade European entities. To capture the changing role of the selected determinants, a linear regression is employed in the pre-crisis, financial crisis and post-crisis period. The findings could be beneficial for the participants in the financial markets, as well as for the policy makers both at national and European level.

  • Název v anglickém jazyce

    Determinants of iTraxx Europe Senior Financials Index Spreads

  • Popis výsledku anglicky

    Credit default swap spreads are considered as a leading indicator of the future development of creditworthiness, which can point out the potential situation in a company or the economy. Therefore the attention should be paid to the factors that can affect credit default swap spreads, which can have an impact on the investors' decisions. The aim of this study is to examine the influence of CDS spread determinants on daily and weekly changes in iTraxx Europe index that includes 25 equally weighted creditdefault swaps on investment grade European entities. To capture the changing role of the selected determinants, a linear regression is employed in the pre-crisis, financial crisis and post-crisis period. The findings could be beneficial for the participants in the financial markets, as well as for the policy makers both at national and European level.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    AE - Řízení, správa a administrativa

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2014

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014

  • ISBN

    9788024833880

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    6

  • Strana od-do

    304-309

  • Název nakladatele

    VŠB - Technical University of Ostrava

  • Místo vydání

    Ostrava

  • Místo konání akce

    Ostrava

  • Datum konání akce

    1. 1. 2014

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku

    000346144900033