Determinants of iTraxx Europe Senior Financials Index Spreads
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14560%2F14%3A00075836" target="_blank" >RIV/00216224:14560/14:00075836 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Determinants of iTraxx Europe Senior Financials Index Spreads
Popis výsledku v původním jazyce
Credit default swap spreads are considered as a leading indicator of the future development of creditworthiness, which can point out the potential situation in a company or the economy. Therefore the attention should be paid to the factors that can affect credit default swap spreads, which can have an impact on the investors' decisions. The aim of this study is to examine the influence of CDS spread determinants on daily and weekly changes in iTraxx Europe index that includes 25 equally weighted creditdefault swaps on investment grade European entities. To capture the changing role of the selected determinants, a linear regression is employed in the pre-crisis, financial crisis and post-crisis period. The findings could be beneficial for the participants in the financial markets, as well as for the policy makers both at national and European level.
Název v anglickém jazyce
Determinants of iTraxx Europe Senior Financials Index Spreads
Popis výsledku anglicky
Credit default swap spreads are considered as a leading indicator of the future development of creditworthiness, which can point out the potential situation in a company or the economy. Therefore the attention should be paid to the factors that can affect credit default swap spreads, which can have an impact on the investors' decisions. The aim of this study is to examine the influence of CDS spread determinants on daily and weekly changes in iTraxx Europe index that includes 25 equally weighted creditdefault swaps on investment grade European entities. To capture the changing role of the selected determinants, a linear regression is employed in the pre-crisis, financial crisis and post-crisis period. The findings could be beneficial for the participants in the financial markets, as well as for the policy makers both at national and European level.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AE - Řízení, správa a administrativa
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2014
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014
ISBN
9788024833880
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
304-309
Název nakladatele
VŠB - Technical University of Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
1. 1. 2014
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
000346144900033