Trading Strategies for Warrants
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14560%2F16%3A00095921" target="_blank" >RIV/00216224:14560/16:00095921 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.20472/EFC.2016.006.006" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.20472/EFC.2016.006.006</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.20472/EFC.2016.006.006" target="_blank" >10.20472/EFC.2016.006.006</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Trading Strategies for Warrants
Popis výsledku v původním jazyce
In this paper we examine key strategies for trading warrants which are commonly used by traders on European Stock Exchanges. When trading warrants investor can find himself in three situations - cash extraction, hedging or speculation. For each of them different trading strategy is appropriate. Every strategy has different advantages and disadvantages. Some of them are risky, others are expensive in transaction costs and others need long period of time to perform. For the purpose of this paper we test the convenience of strategies on historical data of real warrants traded on Frankfurt Stock Exchange. We evaluate performance of each strategy and recommend their use for everyday trading.
Název v anglickém jazyce
Trading Strategies for Warrants
Popis výsledku anglicky
In this paper we examine key strategies for trading warrants which are commonly used by traders on European Stock Exchanges. When trading warrants investor can find himself in three situations - cash extraction, hedging or speculation. For each of them different trading strategy is appropriate. Every strategy has different advantages and disadvantages. Some of them are risky, others are expensive in transaction costs and others need long period of time to perform. For the purpose of this paper we test the convenience of strategies on historical data of real warrants traded on Frankfurt Stock Exchange. We evaluate performance of each strategy and recommend their use for everyday trading.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
—
OECD FORD obor
50600 - Political science
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2016
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Proceedings of the 6th Economic & Finance Conference, OECD Headquarters
ISBN
9788087927281
ISSN
2336-6044
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
108-114
Název nakladatele
IISES
Místo vydání
Paris
Místo konání akce
Paris
Datum konání akce
1. 1. 2016
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—