Application of Hedging on Natural Gas Prices

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14560%2F17%3A00096121" target="_blank" >RIV/00216224:14560/17:00096121 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/00216305:26110/17:PU123945
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Application of Hedging on Natural Gas Prices
Popis výsledku v původním jazyce
The following paper examines the problematic of hedging natural gas in the USA. We apply the method of moving window to provide dynamic hedging. The hedge ratio calculated from the last 60 days is employed on the prices for the next 30 days. To estimate the hedge ratio naive portfolio, OLS, copula and wavelet were applied.
Název v anglickém jazyce
Application of Hedging on Natural Gas Prices
Popis výsledku anglicky
The following paper examines the problematic of hedging natural gas in the USA. We apply the method of moving window to provide dynamic hedging. The hedge ratio calculated from the last 60 days is employed on the prices for the next 30 days. To estimate the hedge ratio naive portfolio, OLS, copula and wavelet were applied.

Projekt
—
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění
2017
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Proceedings, 16th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2017
ISBN
9788022746502
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
11
Strana od-do
115-125
Název nakladatele
Spektrum STU
Místo vydání
Bratislava
Místo konání akce
Bratislava
Datum konání akce
1. 1. 2017
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)