Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

How to calm down the markets? The effects of COVID-19 economic policy responses on financial market uncertainty

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14560%2F22%3A00129120" target="_blank" >RIV/00216224:14560/22:00129120 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531922000010" target="_blank" >https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531922000010</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101613" target="_blank" >10.1016/j.ribaf.2022.101613</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    How to calm down the markets? The effects of COVID-19 economic policy responses on financial market uncertainty

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Financial markets during the COVID-19 pandemic are characterized by a prolonged period of increased uncertainty. In this paper, we analyse how the announcements of policy interventions and responses, to buffer short-term economic impact of the pandemic and offset financial turmoil, have affected the level of realized volatility in 23 countries. Under the augmented heterogeneous autoregressive model framework, we show that the international calming effect of COVID-19 economic policy actions originates from the US macroprudential policy announcements.

  • Název v anglickém jazyce

    How to calm down the markets? The effects of COVID-19 economic policy responses on financial market uncertainty

  • Popis výsledku anglicky

    Financial markets during the COVID-19 pandemic are characterized by a prolonged period of increased uncertainty. In this paper, we analyse how the announcements of policy interventions and responses, to buffer short-term economic impact of the pandemic and offset financial turmoil, have affected the level of realized volatility in 23 countries. Under the augmented heterogeneous autoregressive model framework, we show that the international calming effect of COVID-19 economic policy actions originates from the US macroprudential policy announcements.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    50206 - Finance

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA18-05829S" target="_blank" >GA18-05829S: Predikce volatility na rozvijících se finančních trzích</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2022

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Research in International Business and Finance

  • ISSN

    0275-5319

  • e-ISSN

    1878-3384

  • Svazek periodika

    60

  • Číslo periodika v rámci svazku

    April

  • Stát vydavatele periodika

    NL - Nizozemsko

  • Počet stran výsledku

    17

  • Strana od-do

    1-17

  • Kód UT WoS článku

    000864190600011

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85123001750