Autoregresní modely-řešení resamplingovou metodou

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25410%2F07%3A00005250" target="_blank" >RIV/00216275:25410/07:00005250 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Autoregresní modely-řešení resamplingovou metodou

Popis výsledku v původním jazyce

K analýze časových řad lze použít řadu pravděpodobnostních modelů. Jejich matematická interpretace může být relativně složitá, možné zjednodušení problému nabízí bootstrapový přístup.V příspěvku jsou popsány dva modely, jedním z nich je tzv. autoregresnímodel prvního řádu, druhým pak autoregresní model druhého řádu.

Název v anglickém jazyce

Autoregresive models-solution by resampling method

Popis výsledku anglicky

Probability models can be used to analyse the time series. Mathematical interpretation of these models can be relatively difficult, one possible simplification offers bootstrap method. Two models are presented in the paper, the first-order autoregressivemodel and the second-order autoregressive model.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2007

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Forum Statisticum Slovacum

ISSN

1336-7420

e-ISSN

—

Svazek periodika

1

Číslo periodika v rámci svazku

195

Stát vydavatele periodika

SK - Slovenská republika

Počet stran výsledku

4

Strana od-do

191-194

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—