Chaotic Analysis of the GDP Time Series

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25410%2F13%3A39896597" target="_blank" >RIV/00216275:25410/13:39896597 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-00542-3_36" target="_blank" >http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-00542-3_36</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-00542-3_36" target="_blank" >10.1007/978-3-319-00542-3_36</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Chaotic Analysis of the GDP Time Series

Popis výsledku v původním jazyce

The goal of this paper is to analyze the Czech Gross domestic product (GDP) and to find chaos in the Czech GDP. At first we will estimate the time delay and the embedding dimension, which is needed for the Lyapunov exponent estimation and for the phase space reconstruction. Subsequently we will compute the largest Lyapunov exponent, which is one of the important indicators of chaos. Then we will calculate the 0-1 test for chaos. Finally we will compute the Hurst exponent by Rescaled Range analysis and by dispersional analysis. The Hurst exponent is a numerical estimate of the predictability of a time series. In the end we will display a phase portrait of detrended GDP time series. The results indicated that chaotic behaviors obviously exist in GDP.

Název v anglickém jazyce

Chaotic Analysis of the GDP Time Series

Popis výsledku anglicky

The goal of this paper is to analyze the Czech Gross domestic product (GDP) and to find chaos in the Czech GDP. At first we will estimate the time delay and the embedding dimension, which is needed for the Lyapunov exponent estimation and for the phase space reconstruction. Subsequently we will compute the largest Lyapunov exponent, which is one of the important indicators of chaos. Then we will calculate the 0-1 test for chaos. Finally we will compute the Hurst exponent by Rescaled Range analysis and by dispersional analysis. The Hurst exponent is a numerical estimate of the predictability of a time series. In the end we will display a phase portrait of detrended GDP time series. The results indicated that chaotic behaviors obviously exist in GDP.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2013

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Advances in Intelligent Systems and Computing

ISSN

2194-5357

e-ISSN

—

Svazek periodika

210

Číslo periodika v rámci svazku

2013

Stát vydavatele periodika

NL - Nizozemsko

Počet stran výsledku

10

Strana od-do

353-362

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—