Úrokový diferenciál nominálních zápůjčních a depozitních úrokových sazeb jako indikátor integrace úvěrových trhů v Evropské unii

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25410%2F14%3A39898929" target="_blank" >RIV/00216275:25410/14:39898929 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Úrokový diferenciál nominálních zápůjčních a depozitních úrokových sazeb jako indikátor integrace úvěrových trhů v Evropské unii

Popis výsledku v původním jazyce

Cílem článku je posoudit míru integrace úvěrových trhů ve vybraných zemích Evropské unie na základě jednofaktorové analýzy rozptylu úrokových diferenciálů nominálních zápůjčních a depozitních úrokových sazeb. Tyto ukazatele jsme zvolili jako možné indikátory integrace úvěrových trhů, protože právě snižování diferenciálů úrokových sazeb patří dle standardních ekonomických poznatků k základním předpokladům vyšší míry integrace úvěrových trhů. V článku vycházíme z dat Mezinárodního měnového fondu. Úrokovédiferenciály počítáme jako rozdíl úrokových měr v dané zemi vůči průměru příslušné úrokové míry v Evropské měnové unii. Na základě provedených výpočtů docházíme k závěru, že vývoj úrokového diferenciálu nominálních zápůjčních sazeb indikuje nižší míru integrace a vývoj úrokového diferenciálu nominálních depozitních sazeb neindikuje žádnou změnu v integraci úvěrových trhů.

Název v anglickém jazyce

The Interest Rate Differential of Nominal Lending Interest Rates and Deposit Interest Rates as an Indicator of the Integration of Credit Markets in the European Union

Popis výsledku anglicky

The aim of this article is to evaluate the intensity of integration of credit markets in selected countries of the European Union based on one-factor analysis of variance of the interest rate differential of nominal lending interest rates and deposit interest rates. These indicators are chosen as possible indicators of integration of credit markets, because the reduction of the interest rate differential is, according to standard economic knowledge, one of the basic assumptions of higher level of creditmarkets integration. We use data from the International Monetary Fund in the article. We calculate interest rate differentials as the difference between interest rates in the every single country and the average of corresponding interest rates in the European Monetary Union. Based on the calculations, we conclude that the interest rate differential of nominal lending rates indicates a lower intensity of integration and the interest rate differential of nominal deposit rates does not ind

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2014

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014

ISBN

978-80-7509-139-0

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

13

Strana od-do

157-169

Název nakladatele

Mendelova univerzita v Brně

Místo vydání

Brno

Místo konání akce

Brno

Datum konání akce

23. 10. 2014

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—