Vliv vybraných ukazatelů bankovního sektoru na ekonomický růst zemí Eurozóny

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25410%2F17%3A39911408" target="_blank" >RIV/00216275:25410/17:39911408 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://aak.cms.opf.slu.cz/pdf/2017/1/Cernohorska_Kula.pdf" target="_blank" >http://aak.cms.opf.slu.cz/pdf/2017/1/Cernohorska_Kula.pdf</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Vliv vybraných ukazatelů bankovního sektoru na ekonomický růst zemí Eurozóny

Popis výsledku v původním jazyce

Příspěvek si klade za cíl určení vztahu mezi vybranými ukazateli bankovního sekotru a ekonomickým růstem Eurozóny. Zvolené ukazatele jsou analyzovány pomocí Engle – Grangerového kointegračního testu, který má potvrdit dlouhodobý vliv ukazatelů bankovních úvěrů poskytnutých soukromému nefinančnímu sektoru a peněžního agregátu M3 k růstu HDP. Do analýzy jsou zahrnuta data z let 2000 až 2013. Na základě provedených testů je zjištěno, že na hladině významnosti 0,05 neexistuje mezi žádnými časovými řadami kointegrační vztah, tzn. že není nalezen dlouhodobý vztah mezi výší bankovních úvěrů poskytnutých soukromému nefinančnímu sektoru/HDP a peněžního agregátu M3/HDP. Závěry vyplývající z provedených analýz jsou podloženy i grafickou vizualizací dat, ze které je patrné zamítnutí hypotézy.

Název v anglickém jazyce

THE INFLUENCE OF SELECT BANKING SECTOR INDICATORS ON THE ECONOMIC GROWTH OF THE EUROZONE COUNTRIES

Popis výsledku anglicky

This paper states its objective to be specifying the relationship between select banking sector indicators and the eurozone’s economic growth. The indicators that were selected are analyzed using the Engle-Granger cointegration test, which is meant to confirm the long-term influence of the indicators of bank loans provided to the private non-financial sector and the M3 aggregate on the growth of GDP. Data from the years 1999–2016 are included in the analysis. On the basis of the tests that were conducted, it was determined that there is no cointegration relationship between any of the time series at a level of significance of 0.05; this means that a long-term relationship was not found between the amount of bank loans provided to the private non-financial sector and GDP or between the M3 monetary aggregate and GDP. The conclusions resulting from the analyses that were conducted are supported by graphic depictions of the data, which clarify the rejection of the hypothesis.

Druh

J_ost - Ostatní články v recenzovaných periodicích

CEP obor

—

OECD FORD obor

50202 - Applied Economics, Econometrics

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach<br>I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2017

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Acta academica karviniensia

ISSN

1212-415X

e-ISSN

—

Svazek periodika

1

Číslo periodika v rámci svazku

zima

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

11

Strana od-do

18-27

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—