Simulace vzájemně korelovaných náhodných polí pomocí rozvojů do řad

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26110%2F07%3APU72595" target="_blank" >RIV/00216305:26110/07:PU72595 - isvavai.cz</a>

Nalezeny alternativní kódy

RIV/00216305:26110/08:PU80166

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Simulation of simply cross correlated random fields by series expansion methods

Popis výsledku v původním jazyce

A practical framework for generating cross correlated random fields with a specified marginal distribution function, an autocorrelation function and cross correlation coefficients is presented in the paper. The approach relies on well-known series expansion methods for simulation of a Gaussian random field. The proposed method requires all cross correlated fields over the domain to share an identical autocorrelation function and the cross correlation structure between each pair of simulated fields to besimply defined by a cross correlation coefficient. Such relations result in specific properties of eigenvectors of covariance matrices of discretized field over the domain. These properties are used to decompose the eigenproblem, which must normally besolved in computing the series expansion, into two smaller eigenproblems. Such a decomposition represents a significant reduction of computational effort. Non-Gaussian components of a multivariate random field are proposed to be simulated

Název v anglickém jazyce

Simulation of simply cross correlated random fields by series expansion methods

Popis výsledku anglicky

A practical framework for generating cross correlated random fields with a specified marginal distribution function, an autocorrelation function and cross correlation coefficients is presented in the paper. The approach relies on well-known series expansion methods for simulation of a Gaussian random field. The proposed method requires all cross correlated fields over the domain to share an identical autocorrelation function and the cross correlation structure between each pair of simulated fields to besimply defined by a cross correlation coefficient. Such relations result in specific properties of eigenvectors of covariance matrices of discretized field over the domain. These properties are used to decompose the eigenproblem, which must normally besolved in computing the series expansion, into two smaller eigenproblems. Such a decomposition represents a significant reduction of computational effort. Non-Gaussian components of a multivariate random field are proposed to be simulated

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

JM - Inženýrské stavitelství

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GP103%2F06%2FP086" target="_blank" >GP103/06/P086: Pravděpodobnostní nelineární metoda konečných prvků s h-adaptivitou</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2008

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Structural Safety

ISSN

0167-4730

e-ISSN

—

Svazek periodika

30

Číslo periodika v rámci svazku

4

Stát vydavatele periodika

US - Spojené státy americké

Počet stran výsledku

27

Strana od-do

337-363

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—