Sample size extension in stratified sampling: Theory and software implementation

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26110%2F13%3APU109095" target="_blank" >RIV/00216305:26110/13:PU109095 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Sample size extension in stratified sampling: Theory and software implementation

Popis výsledku v původním jazyce

In this paper, a recently developed method for extension of sample size in Latin Hypercube Sampling (LHS) is presented. The method can be applied when an initial LH-design is employed for the analysis of functions of random vectors. The paper explains how the statistical, sensitivity and reliability analyses of a function can be divided into a hierarchical sequence of simulations with subsets of samples of a random vector in such a way that (i) the favorable properties of LHS are retained (low number ofsimulations needed for statistically significant estimations of statistical parameters of a function of random vector with low estimation variability); (ii) the simulation process can be halted, e.g., when the estimations reach a certain prescribed statistical significance.An important aspect of the method is that it efficiently simulates subsets of samples of random vectors while focusing on their correlation structure or any other objective function such as some measure of dependence,

Název v anglickém jazyce

Sample size extension in stratified sampling: Theory and software implementation

Popis výsledku anglicky

In this paper, a recently developed method for extension of sample size in Latin Hypercube Sampling (LHS) is presented. The method can be applied when an initial LH-design is employed for the analysis of functions of random vectors. The paper explains how the statistical, sensitivity and reliability analyses of a function can be divided into a hierarchical sequence of simulations with subsets of samples of a random vector in such a way that (i) the favorable properties of LHS are retained (low number ofsimulations needed for statistically significant estimations of statistical parameters of a function of random vector with low estimation variability); (ii) the simulation process can be halted, e.g., when the estimations reach a certain prescribed statistical significance.An important aspect of the method is that it efficiently simulates subsets of samples of random vectors while focusing on their correlation structure or any other objective function such as some measure of dependence,

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

JM - Inženýrské stavitelství

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2013

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Safety, Reliability, Risk and Life-Cycle Performance of Structures and Infrastructures

ISBN

978-1-138-00086-5

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

8

Strana od-do

2907-2914

Název nakladatele

Neuveden

Místo vydání

New York, USA

Místo konání akce

New York

Datum konání akce

16. 6. 2013

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—