Solution of special type Stochastic Differential equation

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26220%2F17%3APU122816" target="_blank" >RIV/00216305:26220/17:PU122816 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://evlm.stuba.sk/APLIMAT/indexe.htm" target="_blank" >http://evlm.stuba.sk/APLIMAT/indexe.htm</a>
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Solution of special type Stochastic Differential equation
Popis výsledku v původním jazyce
The natural world is influenced by randomness therefore stochastic models are used to test various situations because only the stochastic model can approximate the real model. This article studies the solution of stochastic differential linear equations and systems of stochastic differential equations with Brownian motion. There is used a Itó formula for proofs of main results. Results are illustrated by examples.
Název v anglickém jazyce
Solution of special type Stochastic Differential equation
Popis výsledku anglicky
The natural world is influenced by randomness therefore stochastic models are used to test various situations because only the stochastic model can approximate the real model. This article studies the solution of stochastic differential linear equations and systems of stochastic differential equations with Brownian motion. There is used a Itó formula for proofs of main results. Results are illustrated by examples.

Rok uplatnění
2017
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)