Pokročilé metody měření finančního rizika podniku

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26510%2F10%3APU89362" target="_blank" >RIV/00216305:26510/10:PU89362 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Pokročilé metody měření finančního rizika podniku
Popis výsledku v původním jazyce
Modely měření a řízení finančního rizika resp. metody predikce bankrotu prošly v posledních 40 letech značným rozvojem. Od Altmanova modelu z roku 1968 založeného na vícekriteriální diskriminační analýze, přes modely využívající umělé neuronové sítě, teorii mlžných (fuzzy) množin až po hybridní modely. Účelem tohoto příspěvku je ukázat vývoj přístupů k řízení finančního rizika podniku a navrhnout směr dalšího výzkumu.
Název v anglickém jazyce
Advanced methods of credit risk evaluation
Popis výsledku anglicky
The credit risk models e.g. bankruptcy prediction have eveloped during last 40 years from Altmans model based on multivariate discriminant analysis through models based on artificial neural network, fuzzy theory to hybrid approach. The purpose of this paper is to show different approaches to credit risk evaluation and to suggest direction of futher research.

Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
PEF net 2010, Evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia
ISBN
978-80-7375-450-1
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
—
Název nakladatele
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání
Brno
Místo konání akce
Brno
Datum konání akce
12. 11. 2010
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)