Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Risk Measurement of Equity Markets and Private Investor Behaviour

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26510%2F11%3APU97016" target="_blank" >RIV/00216305:26510/11:PU97016 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Risk Measurement of Equity Markets and Private Investor Behaviour

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The aim of this paper is to evaluate and determine risk profile of equities markets and conclude consequency for private investor portfolios. There is summarized broad issue of risk measuremen with a focuse on downside risk measurement principle and giving into context with expected utility theory and loss aversion theory. The suitable statistical methods (mainly robust statistical methods) have been used for estimation of selected characteristics and ratios. There is used a computer intensive method (abootstrap method) for estimating risk characteristics for equity markets, indicators and ratios.

  • Název v anglickém jazyce

    Risk Measurement of Equity Markets and Private Investor Behaviour

  • Popis výsledku anglicky

    The aim of this paper is to evaluate and determine risk profile of equities markets and conclude consequency for private investor portfolios. There is summarized broad issue of risk measuremen with a focuse on downside risk measurement principle and giving into context with expected utility theory and loss aversion theory. The suitable statistical methods (mainly robust statistical methods) have been used for estimation of selected characteristics and ratios. There is used a computer intensive method (abootstrap method) for estimating risk characteristics for equity markets, indicators and ratios.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    AE - Řízení, správa a administrativa

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2011

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU

  • ISSN

    1802-8527

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    V

  • Číslo periodika v rámci svazku

    8

  • Stát vydavatele periodika

    CZ - Česká republika

  • Počet stran výsledku

    17

  • Strana od-do

    85-96

  • Kód UT WoS článku

  • EID výsledku v databázi Scopus