Pokročilé investiční strategie v prostředí finančních trhů
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26510%2F12%3APU101248" target="_blank" >RIV/00216305:26510/12:PU101248 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Pokročilé investiční strategie v prostředí finančních trhů
Popis výsledku v původním jazyce
Hlavním cílem tohoto příspěvku je navržení modelu pro návrh pokročilé investiční strategie založené na apriorní znalosti experta pro finanční rozhodování. V příspěvku je detailně rozepsána apriorní znalost experta pro finanční rozhodování, která je založena na navyšování volatility vybraných finančních instrumentů ve vybrané časové úseky z pohledu intradenních cenových pohybů. Navržená pokročilá investiční strategie pracuje s měnovými páry EUR/USD, GBP/USD a USD/JPY. Pro každý měnový pár jsou pomocí statistické analýzy nalezeny optimální parametry pro vyhledání relevantní cenové úrovně. Dále jsou pomocí optimalizačního procesu nalezeny optimální parametry pro vstup do trhu, výstup z trhu a podmínky filtrující vstup do trhu závislé na aktuální volatilitě trhu. Ověření navrženého modelu pokročilé investiční strategie je provedeno pro všechny měnové páry za časový úsek 1.4.2010 ? 1.4.2012. Distribuce zi
Název v anglickém jazyce
Advanced investment strategies in environment of financial markets
Popis výsledku anglicky
The main goal of this paper is proposing of economic model of advanced investment strategies based on a priori knowledge of expert for financial decision making. There is described a priori knowledge in detail, which is based on volatility increasing ofselected financial instruments in selected time periods in terms of intraday price movements. Proposed advanced investment strategies work with currency pairs EUR/USD, GBP/USD and USD/JPY. For each currency pair is found optimal parameter by statisticalanalysis. The optimization process found optimal parameters for enter to speculative position, exit from speculative position and filtering based on the current market volatility. Verification of proposed advanced investment strategy model is verified for all currency pairs for time period from 1.4.2010 to 1.4.2012. Distribution of profits and losses for each currency pair has a low correlation value and is appropriate to use these three currency pairs in a diversified investment portfol
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2012
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Ekonomika a Management
ISSN
1802-8470
e-ISSN
—
Svazek periodika
2012
Číslo periodika v rámci svazku
3
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
100
Strana od-do
1-11
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—