Capital asset pricing model and chosen modifications

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26510%2F12%3APU98832" target="_blank" >RIV/00216305:26510/12:PU98832 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Capital asset pricing model and chosen modifications

Popis výsledku v původním jazyce

This paper deals with the Capital Asset Pricing Model (CAPM), which is one of the most important financial investment models in practice and in corporate finance quantifying systematic risk through the beta factor. The first section is devoted to a briefcharacterization of the basic Sharpe CAPM. The second part deals with the development of the CAPM and explains the meaning, differences, advantages and disadvantages of various modifications.

Název v anglickém jazyce

Capital asset pricing model and chosen modifications

Popis výsledku anglicky

This paper deals with the Capital Asset Pricing Model (CAPM), which is one of the most important financial investment models in practice and in corporate finance quantifying systematic risk through the beta factor. The first section is devoted to a briefcharacterization of the basic Sharpe CAPM. The second part deals with the development of the CAPM and explains the meaning, differences, advantages and disadvantages of various modifications.

Druh

O - Ostatní výsledky

CEP obor

AE - Řízení, správa a administrativa

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2012

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů