Identifikace optimálního portfolia na českém akciovém trhu
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26510%2F19%3APU130287" target="_blank" >RIV/00216305:26510/19:PU130287 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Identifikace optimálního portfolia na českém akciovém trhu
Popis výsledku v původním jazyce
Příspěvek je zaměřen na praktickou aplikaci moderní teorie portfolia vybraného vzorku akciových titulů kótovaných na českém akciovém trhu. Pomocí softwaru Matlab je vytvořena efektivní hranice včetně efektivního portfolia. Následně je identifikováno optimální portfolio pro rizikově averzního investora. Optimální portfolio dle použitého software obsahuje silné váhové zastoupení tři titulů, ostatní vybrané tituly zaujímají minoritní postavení. Markowitzova teorie je založena na řadě zjednodušujících předpokladů, které jsou v praxi často porušeny, z toho důvodu je upozorněno je na limitující faktory této teorie v souvislosti s českým trhem.
Název v anglickém jazyce
Identification of optimal portfolio on the czech stock market
Popis výsledku anglicky
The paper is focused on the practical application the modern theory of portfolio of a selected stock sample listed on the Czech stock market. In software Matlab is created an efficient frontier including an effective portfolio. Optimal portfolios include a strong weight representation of three titles, while other selected titles occupy a minority position in the portfolio. Markowitz's theory is based on a number of simplifying assumptions, which are often violated in practice. It is highlighted by the limiting factors of this theory in connection with the Czech market.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
—
OECD FORD obor
50206 - Finance
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2019
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY
ISBN
978-80-87952-27-6
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
1187
Strana od-do
356-361
Název nakladatele
MAGNANIMITAS
Místo vydání
Hradec Králové
Místo konání akce
Hradec Králové
Datum konání akce
17. 12. 2018
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—