Makroekonomický model korporátního defaultu
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F04274644%3A_____%2F15%3A%230000043" target="_blank" >RIV/04274644:_____/15:#0000043 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Makroekonomický model korporátního defaultu
Popis výsledku v původním jazyce
Poslední globální finanční krize motivuje regulátory finančního trhu k přehodnocení řízení úvěrové politiky. Ve skutečnosti to byl právě obrovský úvěrový boom, jež odstartoval zmiňovanou finanční krizi. Příspěvek zkoumá dlouhodobé a krátkodobé kauzální vztahy mezi pravděpodobností defaultu a makroekonomickými faktory v České republice prostřednictvím míry nesplácených úvěrů a makroekonomických ukazatelů. Tento přístup vyžaduje konstrukci makroekonomického kreditního modelu poskytujícího rámec pro posuzování kauzálních vztahů mezi použitými proměnnými za účelem zachycení vztahů mezi pravděpodobností defaultu korporátního sektoru a makroekonomickými ukazateli. Za tímto účelem je použit model vektorové korekce chyb, umožňující určit jak krátkodobé, tak dlouhodobé vztahy mezi sledovanými proměnnými.
Název v anglickém jazyce
Makroekonomický model korporátního defaultu
Popis výsledku anglicky
Poslední globální finanční krize motivuje regulátory finančního trhu k přehodnocení řízení úvěrové politiky. Ve skutečnosti to byl právě obrovský úvěrový boom, jež odstartoval zmiňovanou finanční krizi. Příspěvek zkoumá dlouhodobé a krátkodobé kauzální vztahy mezi pravděpodobností defaultu a makroekonomickými faktory v České republice prostřednictvím míry nesplácených úvěrů a makroekonomických ukazatelů. Tento přístup vyžaduje konstrukci makroekonomického kreditního modelu poskytujícího rámec pro posuzování kauzálních vztahů mezi použitými proměnnými za účelem zachycení vztahů mezi pravděpodobností defaultu korporátního sektoru a makroekonomickými ukazateli. Za tímto účelem je použit model vektorové korekce chyb, umožňující určit jak krátkodobé, tak dlouhodobé vztahy mezi sledovanými proměnnými.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2015
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
LOGOS POLYTECHNIKOS
ISSN
1804-3682
e-ISSN
—
Svazek periodika
6
Číslo periodika v rámci svazku
3
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
14
Strana od-do
51-64
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—