Dynamická analýza portfolia investičních fondů

Kód výsledku v IS VaVaI

RIV/25473361:_____/11:#0000711 - isvavai.cz

Výsledek na webu

http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/gf_Ekonomicke%20listy_0711.pdf

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Dynamická analýza portfolia investičních fondů

Popis výsledku v původním jazyce

Cílem tohoto článku je analyzovat portfolio investičního fondu a ocenit jeho výkon pomocí nejvhodnější metody. Nejprve je uveden tradiční model pro tuto problematiku nazývaný analýza porfotlia založená na výnosu, který využívá regresní analýzu. Následněv článku představujeme novou metodu dynamické analýzy portfolia, která je založena na stavovém modelování a teorii Kalmanova filtru. Metodu dynamické analýzy portfolia aplikujeme na reálná data akciového fondu KB Akciový a tak ověříme kvalitu modelu.

Název v anglickém jazyce

Dynamic Analysis of Portfolio of Investment Funds

Popis výsledku anglicky

The aim of the presented paper is to analyze the portfolio of investment funds and evaluate their performance, using the new portfolio dynamic analysis method. This method estimates the composition of the portfolio and is based on portfolio?s returns. Weuse the Kalman filter in the paper. We deal, in more detail, with the method of dynamic analysis of portfolio, which is based on the state space models and which removes the insufficiencies of the older method. We apply the method of portfolio dynamic analysis on the real data of equity mutual fund KB Akciovy and verify the quality of the model. The presented model can also be used for international comparisons of different types of investment funds in terms of performance.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

1M0524: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2011

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Ekonomické listy CES VŠEM

ISSN

1804-4166

e-ISSN

—

Svazek periodika

—

Číslo periodika v rámci svazku

—

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

14

Strana od-do

17-30

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—