Dynamická analýza portfolia investičních fondů
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F25473361%3A_____%2F11%3A%230000711" target="_blank" >RIV/25473361:_____/11:#0000711 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/gf_Ekonomicke%20listy_0711.pdf" target="_blank" >http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/gf_Ekonomicke%20listy_0711.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Dynamická analýza portfolia investičních fondů
Popis výsledku v původním jazyce
Cílem tohoto článku je analyzovat portfolio investičního fondu a ocenit jeho výkon pomocí nejvhodnější metody. Nejprve je uveden tradiční model pro tuto problematiku nazývaný analýza porfotlia založená na výnosu, který využívá regresní analýzu. Následněv článku představujeme novou metodu dynamické analýzy portfolia, která je založena na stavovém modelování a teorii Kalmanova filtru. Metodu dynamické analýzy portfolia aplikujeme na reálná data akciového fondu KB Akciový a tak ověříme kvalitu modelu.
Název v anglickém jazyce
Dynamic Analysis of Portfolio of Investment Funds
Popis výsledku anglicky
The aim of the presented paper is to analyze the portfolio of investment funds and evaluate their performance, using the new portfolio dynamic analysis method. This method estimates the composition of the portfolio and is based on portfolio?s returns. Weuse the Kalman filter in the paper. We deal, in more detail, with the method of dynamic analysis of portfolio, which is based on the state space models and which removes the insufficiencies of the older method. We apply the method of portfolio dynamic analysis on the real data of equity mutual fund KB Akciovy and verify the quality of the model. The presented model can also be used for international comparisons of different types of investment funds in terms of performance.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/1M0524" target="_blank" >1M0524: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2011
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Ekonomické listy CES VŠEM
ISSN
1804-4166
e-ISSN
—
Svazek periodika
—
Číslo periodika v rámci svazku
—
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
14
Strana od-do
17-30
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—