Continuous Gamma Option Hedging and Its Affinity to Discrete Form

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F26138077%3A_____%2F11%3A%230000315" target="_blank" >RIV/26138077:_____/11:#0000315 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Continuous Gamma Option Hedging and Its Affinity to Discrete Form

Popis výsledku v původním jazyce

n this article the application of mathematical data mining tools in the light of a deduction of the second order greek Gamma (based on the Black-Scholes Model) will be described in the area of continuous and discrete gamma option hedging.

Název v anglickém jazyce

Continuous Gamma Option Hedging and Its Affinity to Discrete Form

Popis výsledku anglicky

n this article the application of mathematical data mining tools in the light of a deduction of the second order greek Gamma (based on the Black-Scholes Model) will be described in the area of continuous and discrete gamma option hedging.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

N - Vyzkumna aktivita podporovana z neverejnych zdroju

Rok uplatnění

2011

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proceeding (OEDM SERM 2011)

ISBN

978-80-904948-1-7

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

70-76

Název nakladatele

Curriculum

Místo vydání

Praha

Místo konání akce

Bratislava

Datum konání akce

1. 1. 2011

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—