Návrh a test neparametrického opčního modelu

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F26138077%3A_____%2F15%3A%230000659" target="_blank" >RIV/26138077:_____/15:#0000659 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Návrh a test neparametrického opčního modelu
Popis výsledku v původním jazyce
Tento dokument zavádí všeobecný neparametrický model ?oceňování opcí, za použití rozsáhlého souboru historických údajů podkladových aktiv vrací spolu s minimalisticky implikovanými informacemi o tržních očekávání. Jeho testování na empirických údajích zVaršavské burzy cenných papírů ukazuje, že takové modely bez distribuce mohou přinést některé zajímavé postřehy, stejně jako využitelné funkce, zejména tam, kde jsou derivátové trhy relativně nové, nebo nelikvidní.
Název v anglickém jazyce
The Design and Test of a Nonparametric Option Model
Popis výsledku anglicky
This paper introduces a comprehensive nonparametric option-valuation model, using an extensive set of historical data on underlying asset returns jointly with minimalistic implied information on market expectations. Its testing on empirical data from theWarsaw Stock Exchange indicates that such distribution-free models may bring some interesting insights as well as applicability features, in particular wherever derivative markets are relatively new or illiquid.

Rok uplatnění
2015
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)