Automatické modelování a SV učící stroj s aplikací na modelování inflace
Popis výsledku
Při identifikaci ekonometrických modelů založených na strojovém učení (SV Machine) parametry modelů jsou kvantifikovány na základě řešení QP (Quadratic Programming) problému. Dynamické a SVM modelovací přístupy se hodnotí z pohledu automatického modelování a z pohledu jejich použití v data miningových systémech. Článek je změřen na zkoumání a kvantifikaci ekonometrických strukturálních modelů. Je poskytnutý odhad parametrů dynamického modelu inflace Slovenské republiky, který byl použit jako alternativapro porovnání aproximačních a predikčních výsledků oproti modelu založeném na strojovém učení (SVM modelování). Článek poskytuje, diskutuje, analyticky demonstruje a interpretuje kvalitu získaných výsledků. SVM metoda je rozšířená na predikci časových řad. Diskutuje se konstrukce strukturálního modelu strategii známou pod označením jako "specific to general" metoda. V závěru článek se odvolává na poznatky Kena Holdena o datamingových systémech.
Klíčová slova
data miningstructural and automated modellingSVM modeltime series forecasting
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Automated Modelling and an SV Machine Applied to Inflation Modelling
Popis výsledku v původním jazyce
In Support Vector Machines (SVM´s), a non-linear model is estimated based on solving a Quadratic Programming (QP) problem. Dynamic and SVM´s modelling approaches are used for automated specification of a functional form of the model. Based on dynamic modelling, we provide the fit of inflation models in the Slovak Republic and use them as a tool to compare their forecasting abilities with those obtained using SVM´s method. Some methodological contributions are made to dynamic and SVM´s modelling approaches in economics and to their use in data mining systems. The article discusses building a structural model by modelling strategy described as being a "specific to general" methodology. The study discusses, analytically and numerically demonstrates the quality and interpretability of the obtained results. The SVM´s methodology is extended to predict the time series models. In conclusion the article refers to the knowledge about data mining written by Ken Holden.
Název v anglickém jazyce
Automated Modelling and an SV Machine Applied to Inflation Modelling
Popis výsledku anglicky
In Support Vector Machines (SVM´s), a non-linear model is estimated based on solving a Quadratic Programming (QP) problem. Dynamic and SVM´s modelling approaches are used for automated specification of a functional form of the model. Based on dynamic modelling, we provide the fit of inflation models in the Slovak Republic and use them as a tool to compare their forecasting abilities with those obtained using SVM´s method. Some methodological contributions are made to dynamic and SVM´s modelling approaches in economics and to their use in data mining systems. The article discusses building a structural model by modelling strategy described as being a "specific to general" methodology. The study discusses, analytically and numerically demonstrates the quality and interpretability of the obtained results. The SVM´s methodology is extended to predict the time series models. In conclusion the article refers to the knowledge about data mining written by Ken Holden.
Klasifikace
Druh
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2005
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
ECON 05 /selected research papers/
ISSN
0862-7908
e-ISSN
—
Svazek periodika
neuvdeno
Číslo periodika v rámci svazku
2005
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
13
Strana od-do
214-226
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—
Základní informace
Druh výsledku
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP
AH - Ekonomie
Rok uplatnění
2005