Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Aplikace SVM stroje pro modelování finančních časových řad

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19240%2F05%3A%230000182" target="_blank" >RIV/47813059:19240/05:#0000182 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Application an SVM Machine to Financial Time Series Modelling

  • Popis výsledku v původním jazyce

    In this paper we investigate the quantifying of statistical structural model parameters of inflation in the Slovak economics. Dynamic and SVM´s (Support Vector Machine) modelling approaches are used for automated specification of functional form of the model. Some methodological contributions are made to the application of dynamic and SVM´s approaches in economics and for parameters estimation of structural models. We partly modified programs developed by S. Gunn covering SVM regression technique by applying in the Matlab5 version. The programs are user-friendly even for beginners in using Matlab.

  • Název v anglickém jazyce

    Application an SVM Machine to Financial Time Series Modelling

  • Popis výsledku anglicky

    In this paper we investigate the quantifying of statistical structural model parameters of inflation in the Slovak economics. Dynamic and SVM´s (Support Vector Machine) modelling approaches are used for automated specification of functional form of the model. Some methodological contributions are made to the application of dynamic and SVM´s approaches in economics and for parameters estimation of structural models. We partly modified programs developed by S. Gunn covering SVM regression technique by applying in the Matlab5 version. The programs are user-friendly even for beginners in using Matlab.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA402%2F05%2F2768" target="_blank" >GA402/05/2768: Pokročilé statistické a ekonometrické techniky pro modelování a predikci ekonomických časových řad</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2005

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Technical Computing Prague 2005

  • ISBN

    80-7080-577-3

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    6

  • Strana od-do

  • Název nakladatele

    Humusoft s.r.o.

  • Místo vydání

    Praha

  • Místo konání akce

    Kongresové centrum ČVUT Praha

  • Datum konání akce

    1. 1. 2005

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    CST - Celostátní akce

  • Kód UT WoS článku