Aplikace SVM stroje pro modelování finančních časových řad
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19240%2F05%3A%230000182" target="_blank" >RIV/47813059:19240/05:#0000182 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Application an SVM Machine to Financial Time Series Modelling
Popis výsledku v původním jazyce
In this paper we investigate the quantifying of statistical structural model parameters of inflation in the Slovak economics. Dynamic and SVM´s (Support Vector Machine) modelling approaches are used for automated specification of functional form of the model. Some methodological contributions are made to the application of dynamic and SVM´s approaches in economics and for parameters estimation of structural models. We partly modified programs developed by S. Gunn covering SVM regression technique by applying in the Matlab5 version. The programs are user-friendly even for beginners in using Matlab.
Název v anglickém jazyce
Application an SVM Machine to Financial Time Series Modelling
Popis výsledku anglicky
In this paper we investigate the quantifying of statistical structural model parameters of inflation in the Slovak economics. Dynamic and SVM´s (Support Vector Machine) modelling approaches are used for automated specification of functional form of the model. Some methodological contributions are made to the application of dynamic and SVM´s approaches in economics and for parameters estimation of structural models. We partly modified programs developed by S. Gunn covering SVM regression technique by applying in the Matlab5 version. The programs are user-friendly even for beginners in using Matlab.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F05%2F2768" target="_blank" >GA402/05/2768: Pokročilé statistické a ekonometrické techniky pro modelování a predikci ekonomických časových řad</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2005
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Technical Computing Prague 2005
ISBN
80-7080-577-3
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
—
Název nakladatele
Humusoft s.r.o.
Místo vydání
Praha
Místo konání akce
Kongresové centrum ČVUT Praha
Datum konání akce
1. 1. 2005
Typ akce podle státní příslušnosti
CST - Celostátní akce
Kód UT WoS článku
—