Aplikace SVM stroje pro modelování finančních časových řad
Popis výsledku
V příspěvku se zkoumá kvantifikace parametrů strukturálních modelů pro modelování inflace ekonomiky Slovenska. Používají se dynamické modelovací přístupy a SVM (Support Vector Machine) metoda pro automatickou specifikaci funkcionální formy modelu. Poskytují se některé metodické příspěvky k aplikaci dynamických modelů a SVM přístupu v ekonomice a pro kvantifikaci ekonometrických strukturálních modelů. Programový balík vyvinutý S. Gunem pro aplikaci SVM regrese v Matab5 verzi jsme částečne upravili. Uživatelské prostředí je vhodné i pro začínající uživatelé Matlabu.
Klíčová slova
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Application an SVM Machine to Financial Time Series Modelling
Popis výsledku v původním jazyce
In this paper we investigate the quantifying of statistical structural model parameters of inflation in the Slovak economics. Dynamic and SVM´s (Support Vector Machine) modelling approaches are used for automated specification of functional form of the model. Some methodological contributions are made to the application of dynamic and SVM´s approaches in economics and for parameters estimation of structural models. We partly modified programs developed by S. Gunn covering SVM regression technique by applying in the Matlab5 version. The programs are user-friendly even for beginners in using Matlab.
Název v anglickém jazyce
Application an SVM Machine to Financial Time Series Modelling
Popis výsledku anglicky
In this paper we investigate the quantifying of statistical structural model parameters of inflation in the Slovak economics. Dynamic and SVM´s (Support Vector Machine) modelling approaches are used for automated specification of functional form of the model. Some methodological contributions are made to the application of dynamic and SVM´s approaches in economics and for parameters estimation of structural models. We partly modified programs developed by S. Gunn covering SVM regression technique by applying in the Matlab5 version. The programs are user-friendly even for beginners in using Matlab.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2005
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Technical Computing Prague 2005
ISBN
80-7080-577-3
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
—
Název nakladatele
Humusoft s.r.o.
Místo vydání
Praha
Místo konání akce
Kongresové centrum ČVUT Praha
Datum konání akce
1. 1. 2005
Typ akce podle státní příslušnosti
CST - Celostátní akce
Kód UT WoS článku
—
Základní informace
Druh výsledku
D - Stať ve sborníku
CEP
AH - Ekonomie
Rok uplatnění
2005