Risk Evaluation for ARCH-GARCH vs. RBF NN Forecasting Models: Application to High-Frequency Time Series

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19240%2F09%3A%230002969" target="_blank" >RIV/47813059:19240/09:#0002969 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Risk Evaluation for ARCH-GARCH vs. RBF NN Forecasting Models: Application to High-Frequency Time Series

Popis výsledku v původním jazyce

Forecast accuracy of economic and financial processes is a popular measure for quantifying the risk in decision making. In this paper, we consider the accuracy of forecasting models based on statistical (stochastic) methods sometimes called as hard computing and a soft methodology based on soft or granular computing. It is found that the risk estimation process based on soft methods is simplified and less critical to the question whether the data is true crisp or white noise.

Název v anglickém jazyce

Risk Evaluation for ARCH-GARCH vs. RBF NN Forecasting Models: Application to High-Frequency Time Series

Popis výsledku anglicky

Forecast accuracy of economic and financial processes is a popular measure for quantifying the risk in decision making. In this paper, we consider the accuracy of forecasting models based on statistical (stochastic) methods sometimes called as hard computing and a soft methodology based on soft or granular computing. It is found that the risk estimation process based on soft methods is simplified and less critical to the question whether the data is true crisp or white noise.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA402%2F08%2F0022" target="_blank" >GA402/08/0022: Nejnovější inteligentní metodologie pro modelování a predikci ekonomických časových řad</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2009

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

New Perspective on Risk Analysis and Crisis Response

ISBN

978-90-78677-34-5

ISSN

1951-6851

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

—

Název nakladatele

Atlantis Press

Místo vydání

Amsterdam - Paris

Místo konání akce

Peking

Datum konání akce

1. 1. 2009

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—