Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Analýza vlivu zajištění na výši klasifikovaných úvěrů v České republice

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19520%2F05%3A%230000414" target="_blank" >RIV/47813059:19520/05:#0000414 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    čeština

  • Název v původním jazyce

    Analýza vlivu zajištění na výši klasifikovaných úvěrů v České republice

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Nejstarším rizikem, které vyplývá z činnosti bank, je úvěrové riziko. Tradičně nejvýznamnějším zdrojem úvěrového rizika jsou úvěry, i proto je možno ukazatel podílu klasifikovaných úvěrů na celkových úvěrech chápat jako určité ex-post měřítko úvěrového rizika. Úroveň úvěrového rizika může být významně ovlivněna existencí a použitým druhem zajištění úvěrů, cílem příspěvku je proto analyzovat vliv zajištění na výši klasifikovaných úvěrů v České republice. Analýza byla prováděna metodou panelové regresní analýzy. Nezajištěné úvěry, úvěry zajištěné nemovitostí a ručením nemají statisticky významný vliv na výši klasifikovaných úvěrů. Čím více úvěrů měly banky zajištěné bankovní zárukou, tím menšího podílu klasifikovaných úvěrů dosáhly. Poměrně velice nízkáhodnota upraveného koeficientu determinace nicméně nasvědčuje tomu, že klasifikované úvěry byly v České republice způsobeny patrně jinými faktory než existencí a druhem použitého zajištění.

  • Název v anglickém jazyce

    Analysis of the Influence of Collateral on the Share of Classified Loans in the Czech Republic

  • Popis výsledku anglicky

    Credit risk is the oldest, the most important and primary risk in banking. The largest and the most obvious sources of credit risk are loans. Consequently, the share of classified loans can be used as an approximate, ex post measure of credit risk. The level of credit risk can be significant influenced by the existence of collateral. The aim of this paper is to analyze the influence of collateral on the share of classified loans in the Czech Republic. For the analysis has been chosen a pool cross-section regression. Unsecured loans, loans secured by real estate and by guarantee have no statistically significant influence on classified loans. The more loans secured by bank guarantee the fewer shares of classified loans. The low value of adjusted R-squared indicates that classified loans has been caused by other factors.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2005

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    E + M Ekonomie a Management

  • ISSN

    1212-3609

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    8

  • Číslo periodika v rámci svazku

    1

  • Stát vydavatele periodika

    CZ - Česká republika

  • Počet stran výsledku

    6

  • Strana od-do

  • Kód UT WoS článku

  • EID výsledku v databázi Scopus