Analýza vlivu zajištění na výši klasifikovaných úvěrů v České republice
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19520%2F05%3A%230000414" target="_blank" >RIV/47813059:19520/05:#0000414 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Analýza vlivu zajištění na výši klasifikovaných úvěrů v České republice
Popis výsledku v původním jazyce
Nejstarším rizikem, které vyplývá z činnosti bank, je úvěrové riziko. Tradičně nejvýznamnějším zdrojem úvěrového rizika jsou úvěry, i proto je možno ukazatel podílu klasifikovaných úvěrů na celkových úvěrech chápat jako určité ex-post měřítko úvěrového rizika. Úroveň úvěrového rizika může být významně ovlivněna existencí a použitým druhem zajištění úvěrů, cílem příspěvku je proto analyzovat vliv zajištění na výši klasifikovaných úvěrů v České republice. Analýza byla prováděna metodou panelové regresní analýzy. Nezajištěné úvěry, úvěry zajištěné nemovitostí a ručením nemají statisticky významný vliv na výši klasifikovaných úvěrů. Čím více úvěrů měly banky zajištěné bankovní zárukou, tím menšího podílu klasifikovaných úvěrů dosáhly. Poměrně velice nízkáhodnota upraveného koeficientu determinace nicméně nasvědčuje tomu, že klasifikované úvěry byly v České republice způsobeny patrně jinými faktory než existencí a druhem použitého zajištění.
Název v anglickém jazyce
Analysis of the Influence of Collateral on the Share of Classified Loans in the Czech Republic
Popis výsledku anglicky
Credit risk is the oldest, the most important and primary risk in banking. The largest and the most obvious sources of credit risk are loans. Consequently, the share of classified loans can be used as an approximate, ex post measure of credit risk. The level of credit risk can be significant influenced by the existence of collateral. The aim of this paper is to analyze the influence of collateral on the share of classified loans in the Czech Republic. For the analysis has been chosen a pool cross-section regression. Unsecured loans, loans secured by real estate and by guarantee have no statistically significant influence on classified loans. The more loans secured by bank guarantee the fewer shares of classified loans. The low value of adjusted R-squared indicates that classified loans has been caused by other factors.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2005
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
E + M Ekonomie a Management
ISSN
1212-3609
e-ISSN
—
Svazek periodika
8
Číslo periodika v rámci svazku
1
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
—
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—