Tobin tax introduction and risk analysis in the Java simulation
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19520%2F12%3A%230001864" target="_blank" >RIV/47813059:19520/12:#0001864 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Tobin tax introduction and risk analysis in the Java simulation
Popis výsledku v původním jazyce
This paper deals with the agent-based simulation. The aim of the paper supported by the hypothesis is to prove positive impact of Tobin tax introduction together with the risk analysis on the stability of financial market. The core of the paper is the Java implementation of the multi-agent system being served as simulation framework. Multi-agent systems consist of a significant number of cooperating elements, so called intelligent agents. A multi-agent financial market model and simu-lation is introduced. Intelligent agents follow technical and fundamental trading rules to determine their speculative investment positions. We consider direct interactions between speculators due to which they may decide to change their trading behaviour.
Název v anglickém jazyce
Tobin tax introduction and risk analysis in the Java simulation
Popis výsledku anglicky
This paper deals with the agent-based simulation. The aim of the paper supported by the hypothesis is to prove positive impact of Tobin tax introduction together with the risk analysis on the stability of financial market. The core of the paper is the Java implementation of the multi-agent system being served as simulation framework. Multi-agent systems consist of a significant number of cooperating elements, so called intelligent agents. A multi-agent financial market model and simu-lation is introduced. Intelligent agents follow technical and fundamental trading rules to determine their speculative investment positions. We consider direct interactions between speculators due to which they may decide to change their trading behaviour.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2012
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
In Proceedings: 30th International Conference Mathematical Methods in Economics. Part II.
ISBN
978-80-7248-779-0
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
885-890
Název nakladatele
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Místo vydání
Karviná
Místo konání akce
Karviná
Datum konání akce
1. 1. 2012
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—