Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Stock prices volatility and trading volume: Evidence from selected world financial companies´ shares

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19520%2F13%3A%230002261" target="_blank" >RIV/47813059:19520/13:#0002261 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Stock prices volatility and trading volume: Evidence from selected world financial companies´ shares

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Current paper has focused on stock price-volume relation. The aim of the article is to examine whether the prices volatility of selected world financial companies' shares differs within the both samples, below its average of trading volume and the above.It is estimated GARCH-M models from daily data of 13 selected financial companies within after crisis period from 2010 to 2013. Our period was split into three sub-periods to compare its results. It was not founded any strong significant relationship between trading volume and stock prices volatility.

  • Název v anglickém jazyce

    Stock prices volatility and trading volume: Evidence from selected world financial companies´ shares

  • Popis výsledku anglicky

    Current paper has focused on stock price-volume relation. The aim of the article is to examine whether the prices volatility of selected world financial companies' shares differs within the both samples, below its average of trading volume and the above.It is estimated GARCH-M models from daily data of 13 selected financial companies within after crisis period from 2010 to 2013. Our period was split into three sub-periods to compare its results. It was not founded any strong significant relationship between trading volume and stock prices volatility.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2013

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Financial Regulation and Supervision in the after - Crisis Period. Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking

  • ISBN

    978-80-7248-892-6

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    9

  • Strana od-do

    117-125

  • Název nakladatele

    Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakutla v Karviné

  • Místo vydání

    Karviná

  • Místo konání akce

    Ostrava

  • Datum konání akce

    16. 10. 2013

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    EUR - Evropská akce

  • Kód UT WoS článku