The Impact of Exchange Rate Development on Czech Trade Flows
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19520%2F14%3A%230002738" target="_blank" >RIV/47813059:19520/14:#0002738 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114004602" target="_blank" >http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114004602</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00460-2" target="_blank" >10.1016/S2212-5671(14)00460-2</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
The Impact of Exchange Rate Development on Czech Trade Flows
Popis výsledku v původním jazyce
The aim of the paper is to investigate the impact of exchange rate development on bilateral trade flows between Czech Republic and its major trading partners. This paper explores J-curve pattern and relationship between exchange rate volatility and tradeflows using quarterly data over the period 1997 - 2012. We employ a Johansen cointegration test to analyze the long run relationship. Short term effects are explored by estimating an error correction model and by assessing impulse-response functions. Wereveal J-curve for trade with France and an inverse J-curve for Slovakia and United Kingdom. Volatility has no clear impact on trade flows.
Název v anglickém jazyce
The Impact of Exchange Rate Development on Czech Trade Flows
Popis výsledku anglicky
The aim of the paper is to investigate the impact of exchange rate development on bilateral trade flows between Czech Republic and its major trading partners. This paper explores J-curve pattern and relationship between exchange rate volatility and tradeflows using quarterly data over the period 1997 - 2012. We employ a Johansen cointegration test to analyze the long run relationship. Short term effects are explored by estimating an error correction model and by assessing impulse-response functions. Wereveal J-curve for trade with France and an inverse J-curve for Slovakia and United Kingdom. Volatility has no clear impact on trade flows.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2014
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Procedia Economics and Finance
ISBN
—
ISSN
2212-5671
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
8
Strana od-do
129-136
Název nakladatele
Elsevier
Místo vydání
Neuvedeno
Místo konání akce
Tirgu-Mures, Rumunsko
Datum konání akce
24. 10. 2013
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—