Exchange Rate Volatility and Hungarian Foreign Trade

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19520%2F14%3A%230002766" target="_blank" >RIV/47813059:19520/14:#0002766 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://fim.uhk.cz/hed/images/sbornik2014_3.pdf" target="_blank" >http://fim.uhk.cz/hed/images/sbornik2014_3.pdf</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

slovinština

Název v původním jazyce

Vplyv kurzovej volatility na obchodné toky Maďarska

Popis výsledku v původním jazyce

Cieľom príspevku je zistiť, aký má vplyv volatilita devízových kurzov na obchodné toky medzi Maďarskom a jeho hlavnými obchodnými partnermi. Pre tento účel je použitý rozšírený gravitačný model zahraničného obchodu. Model zahŕňa premenné HDP, počet obyvateľov, vzdialenosť medzi nimi, dummy premenné pre spoločnú hranicu, členstvo v EÚ a proxy premennú pre volatilitu devízových kurzov. Volatilita je odhadnutá pomocou smerodajnej odchýlky. Model obsahuje štvrťročné dáta za obdobie 1997:1 - 2012:2. Príspevok používa panelovú regresiu s 11 obchodnými partnermi. Výsledky ukazujú, že nominálna volatilita devízových kurzov maďarského forintu má štatisticky významný negatívny vplyv na bilaterálny obchod počas skúmaného obdobia.

Název v anglickém jazyce

Exchange Rate Volatility and Hungarian Foreign Trade

Popis výsledku anglicky

The aim of the paper is to analyse the impact of exchange rate volatility on trade flows between Hungary and its major trading partners. For this purpose is employed extended trade gravity model approach. The model includes variables of GDP and population, distance between them, dummies for common border; membership in EU and proxy for exchange rate volatility. The volatility is estimated by standard deviation. The estimation is based on quarterly data over the period 1997:1 - 2012:2. In order to obtainthe objective result is used the panel data regression with 11 trading partners. Based on a gravity model, results suggest that nominal exchange rate volatility of Hungarian forint has a significant negative effect on bilateral trade over the sample period.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2014

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Hradecké ekomické dny 2014

ISBN

978-80-7435-368-0

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

7

Strana od-do

234-240

Název nakladatele

Gaudeamus

Místo vydání

Hradec Králové

Místo konání akce

Hradec Králové

Datum konání akce

4. 2. 2014

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—