Factors affecting sensitivity of Slovak commercial banks to the run on banks

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19520%2F15%3A%230003777" target="_blank" >RIV/47813059:19520/15:#0003777 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Factors affecting sensitivity of Slovak commercial banks to the run on banks

Popis výsledku v původním jazyce

The aim of this paper is to find out the worst-case scenario for individual banks from the Slovak banking sector and to find out determinants of their sensitivity to the bank run in the period from 2000 to 2014. We used a liquid asset ratio and a stressed value of this ratio to assess the sensitivity of banks to a bank run. This sensitivity strongly increased in the second half of the analyzed period. The ability of individual Slovak banks to survive an unforeseen deposit withdrawal significantly differs. Two bank specific (profitability and lending activity of the bank) and two macroeconomic (interest rate on interbank transaction and unemployment rate) factors have the most important influence on the sensitivity of Slovak banks to a possible bank run.

Název v anglickém jazyce

Factors affecting sensitivity of Slovak commercial banks to the run on banks

Popis výsledku anglicky

The aim of this paper is to find out the worst-case scenario for individual banks from the Slovak banking sector and to find out determinants of their sensitivity to the bank run in the period from 2000 to 2014. We used a liquid asset ratio and a stressed value of this ratio to assess the sensitivity of banks to a bank run. This sensitivity strongly increased in the second half of the analyzed period. The ability of individual Slovak banks to survive an unforeseen deposit withdrawal significantly differs. Two bank specific (profitability and lending activity of the bank) and two macroeconomic (interest rate on interbank transaction and unemployment rate) factors have the most important influence on the sensitivity of Slovak banks to a possible bank run.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2015

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Financial Management of Firms and Financial Institutions. 10th International Scientific Conference

ISBN

978-80-248-3865-6

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

8

Strana od-do

529-536

Název nakladatele

VŠB-TU

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Ostrava

Datum konání akce

7. 9. 2015

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—