Tržní clearingové podmínky používané v simulačních modelech směnného kurzu

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23510%2F04%3A00000015" target="_blank" >RIV/49777513:23510/04:00000015 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Market clearing conditions used in FX rate simulation models
Popis výsledku v původním jazyce
Paper discusses various forms of market clearing conditions applied in FX rate simulation models. Presented nonlinear model follows classical concept of computer agent interactions between chartists and fundamentalists. In each trading period agents select proper trading rules to determine their speculative positions on the foreign exchange money market. Various modes of central bank interventions applying governmental financial policies are considered, too. Constitutive equations describing trading strategies of both interacting agents and central bank influence are discussed.
Název v anglickém jazyce
Market clearing conditions used in FX rate simulation models
Popis výsledku anglicky
Paper discusses various forms of market clearing conditions applied in FX rate simulation models. Presented nonlinear model follows classical concept of computer agent interactions between chartists and fundamentalists. In each trading period agents select proper trading rules to determine their speculative positions on the foreign exchange money market. Various modes of central bank interventions applying governmental financial policies are considered, too. Constitutive equations describing trading strategies of both interacting agents and central bank influence are discussed.

Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F03%2F0667" target="_blank" >GA402/03/0667: Výpočtová ekonomie - aplikace metod dynamiky systémů k analýze procesů finančních trhů a hierarchických struktur řízení podniku - druhá etapa.</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2004
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Proceedings of 22-th International conference mathematical methods in economics
ISBN
80-210-3496-3
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
5
Strana od-do
184-188
Název nakladatele
Masaryk University
Místo vydání
Brno
Místo konání akce
Brno
Datum konání akce
1. 1. 2004
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)