Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Srovnání chování některých denních burzovních indexů

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23510%2F08%3A00500910" target="_blank" >RIV/49777513:23510/08:00500910 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Comparison of the behavior of some daily stock indexes

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Various autoregressive models are often used in the research of time series. In present study we focused on GARCH, TARCH and EGARCH models for analysis of daily stock indexes DAX (GDAXI), Dow Jones Industrial Average Index (DJI), FTSE 100 (FTSE), NASDAQComposite (IXIC), NIKKEI 225 (N225) including Prague stock index (PX) that has been constituted in 1990. Data of DataStream database were analyzed from 19. 9. 1994 to 19. 9. 2006. The values of three commonly used criteria for validation of model (Akaikeinformation criterion, Schwarz criterion and Log likelihood) were the lowest using the GARCH model. Subsequently we have found that the volatility of the Prague stock index is closely similar to Frankfurt, New York, London and Tokyo indexes.

  • Název v anglickém jazyce

    Comparison of the behavior of some daily stock indexes

  • Popis výsledku anglicky

    Various autoregressive models are often used in the research of time series. In present study we focused on GARCH, TARCH and EGARCH models for analysis of daily stock indexes DAX (GDAXI), Dow Jones Industrial Average Index (DJI), FTSE 100 (FTSE), NASDAQComposite (IXIC), NIKKEI 225 (N225) including Prague stock index (PX) that has been constituted in 1990. Data of DataStream database were analyzed from 19. 9. 1994 to 19. 9. 2006. The values of three commonly used criteria for validation of model (Akaikeinformation criterion, Schwarz criterion and Log likelihood) were the lowest using the GARCH model. Subsequently we have found that the volatility of the Prague stock index is closely similar to Frankfurt, New York, London and Tokyo indexes.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2008

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Conference Proceedings of the Special Focus Symposium on 6th CIESK

  • ISBN

    978-953-7210-08-3

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    5

  • Strana od-do

  • Název nakladatele

    University of Zagreb

  • Místo vydání

    Zagreb

  • Místo konání akce

    Baden-Baden, Germany

  • Datum konání akce

    29. 7. 2009

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku