Srovnání chování některých denních burzovních indexů
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23510%2F08%3A00500910" target="_blank" >RIV/49777513:23510/08:00500910 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Comparison of the behavior of some daily stock indexes
Popis výsledku v původním jazyce
Various autoregressive models are often used in the research of time series. In present study we focused on GARCH, TARCH and EGARCH models for analysis of daily stock indexes DAX (GDAXI), Dow Jones Industrial Average Index (DJI), FTSE 100 (FTSE), NASDAQComposite (IXIC), NIKKEI 225 (N225) including Prague stock index (PX) that has been constituted in 1990. Data of DataStream database were analyzed from 19. 9. 1994 to 19. 9. 2006. The values of three commonly used criteria for validation of model (Akaikeinformation criterion, Schwarz criterion and Log likelihood) were the lowest using the GARCH model. Subsequently we have found that the volatility of the Prague stock index is closely similar to Frankfurt, New York, London and Tokyo indexes.
Název v anglickém jazyce
Comparison of the behavior of some daily stock indexes
Popis výsledku anglicky
Various autoregressive models are often used in the research of time series. In present study we focused on GARCH, TARCH and EGARCH models for analysis of daily stock indexes DAX (GDAXI), Dow Jones Industrial Average Index (DJI), FTSE 100 (FTSE), NASDAQComposite (IXIC), NIKKEI 225 (N225) including Prague stock index (PX) that has been constituted in 1990. Data of DataStream database were analyzed from 19. 9. 1994 to 19. 9. 2006. The values of three commonly used criteria for validation of model (Akaikeinformation criterion, Schwarz criterion and Log likelihood) were the lowest using the GARCH model. Subsequently we have found that the volatility of the Prague stock index is closely similar to Frankfurt, New York, London and Tokyo indexes.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2008
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Conference Proceedings of the Special Focus Symposium on 6th CIESK
ISBN
978-953-7210-08-3
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
5
Strana od-do
—
Název nakladatele
University of Zagreb
Místo vydání
Zagreb
Místo konání akce
Baden-Baden, Germany
Datum konání akce
29. 7. 2009
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—