Pravděpodobnostní modely v managementu. Markovovy řetězce a systémy hromadné obsluhy.

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23510%2F09%3A43915209" target="_blank" >RIV/49777513:23510/09:43915209 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Pravděpodobnostní modely v managementu. Markovovy řetězce a systémy hromadné obsluhy.

Popis výsledku v původním jazyce

Krátký úvod do matematických modelů v ekonomii a teorie systémů je v první kapitole následován úvodem do stochastických procesů v kapitole druhé. Další dvě kapitoly jsou věnovány Markovovým řetězcům. Uvedeny jsou Markovova vlastnost u stochastických posloupností, matice podmíněných pravděpodobností přechodu a rekurentní rovnice pro homogenní i nehomogenní Markovovy řetězce, stejně tak jako absorpční řetězce, které jsou velmi užitečné ve finančních analýzách. Konečně, jsou též uvedeny základní rozhodovací procedury na Markovových řetězcích a příklady z manažerského rozhodování, marketingu, financí a spolehlivosti. Druhá část knihy je věnována modelům teorie front, které začínají Poissonovým procesem a procesem zrození-a-úmrtí požadavků. Dále jsou diskutovány stacionární modely s nejdůležitějšími charakteristikami a též Little-ův zákon. Detailně jsou prezentovány modely M/M/1, M/M/m, jak otevřené tak uzavřené, a další včetně vzorců, které lze přímo použít k výpočtům. Uveden je i Pollacze

Název v anglickém jazyce

Probabilistic models in management. Markov chains and waiting line models.

Popis výsledku anglicky

After a short introduction to mathematical models in economics and basic notions of theory of systems given in the first chapter, a brief introduction to stochastic processes is presented in the second one. Next two chapters concern with Markov chains. The Markov property for random sequences, transition probability matrices and recurrence relations both for homogeneous and non-homogeneous Markov chains are presented, as well as the Markov chains with absorption states, since they are extremely useful in financial analysis. Finally, basic procedures of decision making on Markov chains are given with elaborated examples from managerial decision making, marketing, finance and reliability of components. The second part of the book is focused on waiting line models and starts with Poisson process and birth-and-death process, as well. Further, the stationary models are discussed with the most frequently used characteristics, and the Little's law is presented, too. Popular models, M/M/1, M/M

Druh

B - Odborná kniha

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/LC06075" target="_blank" >LC06075: Centrum základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2009

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

ISBN

978-80-200-1704-8

Počet stran knihy

135

Název nakladatele

ACADEMIA ČMT

Místo vydání

Praha

Kód UT WoS knihy

—