Numerical investigation of 3-D nonlinear financial model
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23510%2F13%3A43919835" target="_blank" >RIV/49777513:23510/13:43919835 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://mme2013.vspj.cz/about-conference/conference-proceedings" target="_blank" >https://mme2013.vspj.cz/about-conference/conference-proceedings</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Numerical investigation of 3-D nonlinear financial model
Popis výsledku v původním jazyce
The paper concerns with numerical investigation and some generalization of 3-D nonlinear financial model, which have been reported in the literature recently. The model consists of three simultaneous nonlinear ordinary differential equations consisting of three state variables: the interest rate, the investment demand, and the price index, in particular. We introduce time dependent constitutive coefficient representing rate of investment instead of time invariant one. Further, we admit more complex construction of right hand side terms including time delayed response of state variables. Numerical investigation of model with different forms of investment rate function is reported in detail. We analyze also an influence of different initial functions upon generated trajectories. All computations for solving initial value problems are performed by sw Mathematica.
Název v anglickém jazyce
Numerical investigation of 3-D nonlinear financial model
Popis výsledku anglicky
The paper concerns with numerical investigation and some generalization of 3-D nonlinear financial model, which have been reported in the literature recently. The model consists of three simultaneous nonlinear ordinary differential equations consisting of three state variables: the interest rate, the investment demand, and the price index, in particular. We introduce time dependent constitutive coefficient representing rate of investment instead of time invariant one. Further, we admit more complex construction of right hand side terms including time delayed response of state variables. Numerical investigation of model with different forms of investment rate function is reported in detail. We analyze also an influence of different initial functions upon generated trajectories. All computations for solving initial value problems are performed by sw Mathematica.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Mathematical Methods in Economics 2013 : 31st international conference : proceedings
ISBN
978-80-87035-76-4
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
546-551
Název nakladatele
College of Polytechnics Jihlava
Místo vydání
Jihlava
Místo konání akce
Jihlava
Datum konání akce
11. 9. 2013
Typ akce podle státní příslušnosti
CST - Celostátní akce
Kód UT WoS článku
—