Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Numerical investigation of 3-D nonlinear financial model

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23510%2F13%3A43919835" target="_blank" >RIV/49777513:23510/13:43919835 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://mme2013.vspj.cz/about-conference/conference-proceedings" target="_blank" >https://mme2013.vspj.cz/about-conference/conference-proceedings</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Numerical investigation of 3-D nonlinear financial model

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The paper concerns with numerical investigation and some generalization of 3-D nonlinear financial model, which have been reported in the literature recently. The model consists of three simultaneous nonlinear ordinary differential equations consisting of three state variables: the interest rate, the investment demand, and the price index, in particular. We introduce time dependent constitutive coefficient representing rate of investment instead of time invariant one. Further, we admit more complex construction of right hand side terms including time delayed response of state variables. Numerical investigation of model with different forms of investment rate function is reported in detail. We analyze also an influence of different initial functions upon generated trajectories. All computations for solving initial value problems are performed by sw Mathematica.

  • Název v anglickém jazyce

    Numerical investigation of 3-D nonlinear financial model

  • Popis výsledku anglicky

    The paper concerns with numerical investigation and some generalization of 3-D nonlinear financial model, which have been reported in the literature recently. The model consists of three simultaneous nonlinear ordinary differential equations consisting of three state variables: the interest rate, the investment demand, and the price index, in particular. We introduce time dependent constitutive coefficient representing rate of investment instead of time invariant one. Further, we admit more complex construction of right hand side terms including time delayed response of state variables. Numerical investigation of model with different forms of investment rate function is reported in detail. We analyze also an influence of different initial functions upon generated trajectories. All computations for solving initial value problems are performed by sw Mathematica.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2013

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Mathematical Methods in Economics 2013 : 31st international conference : proceedings

  • ISBN

    978-80-87035-76-4

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    6

  • Strana od-do

    546-551

  • Název nakladatele

    College of Polytechnics Jihlava

  • Místo vydání

    Jihlava

  • Místo konání akce

    Jihlava

  • Datum konání akce

    11. 9. 2013

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    CST - Celostátní akce

  • Kód UT WoS článku