Bayesovské odhady v exponenciálním modelu konkurujících si rizik

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F01%3A00064937" target="_blank" >RIV/49777513:23520/01:00064937 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Bayesovské odhady v exponenciálním modelu konkurujících si rizik
Popis výsledku v původním jazyce
Příspěvek se týká modelu konkurujících si rizik s nezávislými exponenciálními rozděleními, pro parametry modelu je předpokládána apriorní hustota z konjugovaného systému. Jsou zkoumány bayesovské odhady parametrů při kvadratické ztrátové funkci, především pak bayesovská rizika odhadů, resp. jejich asymptotické rozvoje. Pomocí nich je také vyjádřena citlivost odhadů na změny v apriorní hustotě.
Název v anglickém jazyce
Bayesian estimation in exponential competing risks model
Popis výsledku anglicky
The paper deals with the competing risks model with independent exponential distibutions of risks, conjugate priors are considered for parameters of the model. Bayes estimators under quadratic loss are explored, the stress is put on Bayes risks (or theirasymptotic expansions). The latter are used to measure sensitivity of the estimators to changes in the prior distribution.

Rok uplatnění
2001
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Bayesovské odhady v exponenciálním modelu konkurujících si rizik
ISBN
8070157925
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
8
Strana od-do
—
Název nakladatele
Jednota českých matematiků a fyziků
Místo vydání
Praha
Místo konání akce
Praha
Datum konání akce
1. 1. 2001
Typ akce podle státní příslušnosti
CST - Celostátní akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)