Cramér-Raova mez pro stochasticky neurčitý model

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F05%3A00000238" target="_blank" >RIV/49777513:23520/05:00000238 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Cramér-Rao bound for stochastic volatility model

Popis výsledku v původním jazyce

Estimation problem for the stochastic volatility (SV) model, which is significant in financial conometrics, is discussed. Recursive relations for computation of the Cramér-Rao (CR) bound are derived for state and parameter estimation of this model. An

Název v anglickém jazyce

Cramér-Rao bound for stochastic volatility model

Popis výsledku anglicky

Estimation problem for the stochastic volatility (SV) model, which is significant in financial conometrics, is discussed. Recursive relations for computation of the Cramér-Rao (CR) bound are derived for state and parameter estimation of this model. An

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BC - Teorie a systémy řízení

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA102%2F01%2F0021" target="_blank" >GA102/01/0021: Nelineární odhadování a detekce změn stochastických systémů</a><br>

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2005

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proceedings of the 15th IFAC world congress

ISBN

0-08-044233-1

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

173-178

Název nakladatele

Pergamon

Místo vydání

Oxford

Místo konání akce

Barcelona

Datum konání akce

21. 7. 2002

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—