Asymptotic Properties of the Maximum Likelihood Estimator for Stochastic Parabolic Equations with Additive Fractional Brownian Motion

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F09%3A00501487" target="_blank" >RIV/49777513:23520/09:00501487 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Asymptotic Properties of the Maximum Likelihood Estimator for Stochastic Parabolic Equations with Additive Fractional Brownian Motion

Popis výsledku v původním jazyce

A parameter estimation problem is considered for a diagonaliazable stochastic evolution equation using a finite number of the Fourier coefficients of the solution. The equation is driven by additive noise that is white in space and fractional in time with the Hurst parameter grater than one half. The objective is to study asymptotic properties of the maximum likelihood estimator as the number of the Fourier coefficients increases. A necessary and sufficient condition for consistency and asymptotic normality is presented in terms of the eigenvalues of the operators in the equation.

Název v anglickém jazyce

Asymptotic Properties of the Maximum Likelihood Estimator for Stochastic Parabolic Equations with Additive Fractional Brownian Motion

Popis výsledku anglicky

A parameter estimation problem is considered for a diagonaliazable stochastic evolution equation using a finite number of the Fourier coefficients of the solution. The equation is driven by additive noise that is white in space and fractional in time with the Hurst parameter grater than one half. The objective is to study asymptotic properties of the maximum likelihood estimator as the number of the Fourier coefficients increases. A necessary and sufficient condition for consistency and asymptotic normality is presented in terms of the eigenvalues of the operators in the equation.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2009

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Stochastics and Dynamics

ISSN

0219-4937

e-ISSN

—

Svazek periodika

9

Číslo periodika v rámci svazku

2

Stát vydavatele periodika

SG - Singapurská republika

Počet stran výsledku

17

Strana od-do

—

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—