Money - Models of "Time" and Distance Between Risk Events = Čas jsou peníze - modely "dob" a odstupů mezi rizikovými událostmi

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F14%3A43925671" target="_blank" >RIV/49777513:23520/14:43925671 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/rmfr/cs/sbornik/Sbornik_parts/Sbornik_III.dil.pdf" target="_blank" >http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/rmfr/cs/sbornik/Sbornik_parts/Sbornik_III.dil.pdf</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Money - Models of "Time" and Distance Between Risk Events = Čas jsou peníze - modely "dob" a odstupů mezi rizikovými událostmi

Popis výsledku v původním jazyce

Při řízení rizik je důležité nějakým efektivním způsobem vymezit doby nebo jinak měřené vzdálenosti mezi rizikovými událostmi. Stávající pravděpodobnostní modely pracují nejčastěji s exponenciálním rozdělením doby mezi rizikovými událostmi. To je navázáno na Poissonovo rozdělení počtu událostí do daného času. Tato konvence ne vždy dává přijatelné výsledky. Předkládaný příspěvek se zabývá modely, které využívají "obecné" vazby mezi rozdělením počtu událostí do času nebo jinak měřených odstupů a rozdělením doby (vzdálenosti) mezi po sobě následujícími událostmi. Podstatným přínosem příspěvku je demonstrace toho, že čas v uvedených modelech lze zastoupit jinou veličinou mající obdobné "kumulativní" vlastnosti. Je také prezentován postup, založený na neparametrických modelech distribučních funkcí.

Název v anglickém jazyce

Money - Models of "Time" and Distance Between Risk Events

Popis výsledku anglicky

When doing risk management it is necessary to use some effective method that determines times or otherwise measured distances between risk events. Current probability models usually work with an exponential distribution of times between risk events. Thisis connected with Poisson distribution of a number of events until a given time. In some cases, this approach offers results that are not acceptable. This paper deals with models that use connection between a distribution of number of events until a given time (or otherwise measured distance) and a distribution of a time (distance) between consecutive events. The main goal of this paper is a demonstration of a fact that time in given models can be substituted by another quantity that have similar "cumulative" properties. The procedure based on nonparametric models of distribution functions is presented.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/ED1.1.00%2F02.0090" target="_blank" >ED1.1.00/02.0090: NTIS - Nové technologie pro informační společnost</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2014

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Managing and modelling of financial risks 7th international scientific conference

ISBN

978-80-248-3631-7

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

8

Strana od-do

850-857

Název nakladatele

VŠB - Technical University of Ostrava

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Ostrava

Datum konání akce

8. 9. 2014

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

000350605800108