Vývoj výnosu a rizika u vybraných finančních firem kótovaných na burze cenných papírů NYSE

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60076658%3A12510%2F11%3A43882887" target="_blank" >RIV/60076658:12510/11:43882887 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Vývoj výnosu a rizika u vybraných finančních firem kótovaných na burze cenných papírů NYSE

Popis výsledku v původním jazyce

V předloženém článku je analyzován vývoj výnosu a rizika v sektoru "Financials" na burze cenných papírů NYSE. Práce se zaměřuje na situaci v době vypuknutí finanční krize v říjnu 2007. Z šetření vyplývá, že se průměrný výnos akcií finančního sektoru v předkrizovém období zvyšoval, a zároveň klesala volatilita trhů. To svědčí o tom, že investoři nedostatečně reagovali na zprávy o možné finanční krizi. Po vypuknutí finanční krize byl propad sektoru financí výraznější než propad hlavního indexu, ale zároveň tento segment trhu regeneroval rychleji. Zároveň došlo k výraznému nárůstu volatility. Hodnoty ukazatelů rizika finančních trhů přitom zůstávají vysoké i po zvratu trhu v býčí trend (od března 2009).

Název v anglickém jazyce

The development of profit and risk of selected financial companies listed on the Stock Exchange NYSE

Popis výsledku anglicky

In the present article is analyzed the evolution of returns and risks in the sector "Financials" on the stock exchange NYSE. The work focuses on the situation during the financial crisis in October 2007. The survey shows that average stock returns of thefinancial sector increased in the pre-crisis period, while decreasing volatility of the markets. This suggests that investors have responded inadequately to reports of possible financial crisis. After the financial crisis, the collapse in the finance sector more pronounced than the drop in the main index, but at the same time this market segment regenerate faster. Simultaneously there was a significant increase in volatility. The values of risk indicators of financial markets while remaining high evenafter the reversal of the bull market trend (March 2009).

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2011

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd

ISSN

1214-4967

e-ISSN

—

Svazek periodika

VIII

Číslo periodika v rámci svazku

1

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

5

Strana od-do

77-81

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—