Valuation of Interest Rate Derivatives in the Presence of Swap Spreads and Collateralization
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31110%2F13%3A00041677" target="_blank" >RIV/61384399:31110/13:00041677 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Valuation of Interest Rate Derivatives in the Presence of Swap Spreads and Collateralization
Popis výsledku v původním jazyce
Main topics of the document: discount factor; cross-currency swap; basic swap; swap spreads; overnight index swap; collateral
Název v anglickém jazyce
Valuation of Interest Rate Derivatives in the Presence of Swap Spreads and Collateralization
Popis výsledku anglicky
Main topics of the document: discount factor; cross-currency swap; basic swap; swap spreads; overnight index swap; collateral
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
The 14th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting, University of Economics, Prague
ISBN
978-80-245-1935-7
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
14
Strana od-do
"nestrankovano"
Název nakladatele
Nakladatelství Oeconomica
Místo vydání
Praha
Místo konání akce
Praha
Datum konání akce
31. 5. 2013
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—