Estimating Correlated Jumps and Stochastic Volatilities
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31110%2F13%3A00042131" target="_blank" >RIV/61384399:31110/13:00042131 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Estimating Correlated Jumps and Stochastic Volatilities
Popis výsledku v původním jazyce
Main topics of the document: jump-diffussion; stochastic volatility; MCM
Název v anglickém jazyce
Estimating Correlated Jumps and Stochastic Volatilities
Popis výsledku anglicky
Main topics of the document: jump-diffussion; stochastic volatility; MCM
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F09%2F0732" target="_blank" >GA402/09/0732: Tržní riziko a finanční deriváty</a><br>
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Prague Economic Papers
ISSN
1210-0455
e-ISSN
—
Svazek periodika
22
Číslo periodika v rámci svazku
2
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
33
Strana od-do
251-283
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—