Option Delta Hedging in the Heston Model
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31110%2F14%3A00045641" target="_blank" >RIV/61384399:31110/14:00045641 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Option Delta Hedging in the Heston Model
Popis výsledku v původním jazyce
Main topics of the document: Monte-Carlo simulation; Heston model; Black-Scholes model
Název v anglickém jazyce
Option Delta Hedging in the Heston Model
Popis výsledku anglicky
Main topics of the document: Monte-Carlo simulation; Heston model; Black-Scholes model
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AE - Řízení, správa a administrativa
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GBP402%2F12%2FG097" target="_blank" >GBP402/12/G097: DYME-Dynamické modely v ekonomii</a><br>
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2014
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
7th International Scientific Conference Managing and Modelling of Financial Risks
ISBN
978-80-248-3631-7
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
478-483
Název nakladatele
VŠB TU Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
8. 9. 2014
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
000350605800060