A one-factor copula-based model for credit portfolios

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31110%2F14%3A00050053" target="_blank" >RIV/61384399:31110/14:00050053 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84973541952&partnerID=40&md5=74dbd2836fc90fb6c9ea8856baf4779" target="_blank" >https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84973541952&partnerID=40&md5=74dbd2836fc90fb6c9ea8856baf4779</a>
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
A one-factor copula-based model for credit portfolios
Popis výsledku v původním jazyce
Main topics of the document: portfolio; credit risk; credit VAR; portfolio credit models; one-factor copula model; credit value-at-risk
Název v anglickém jazyce
A one-factor copula-based model for credit portfolios
Popis výsledku anglicky
Main topics of the document: portfolio; credit risk; credit VAR; portfolio credit models; one-factor copula model; credit value-at-risk

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AE - Řízení, správa a administrativa
OECD FORD obor
—

Rok uplatnění
2014
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika
Journal of Risk
ISSN
1465-1211
e-ISSN
—
Svazek periodika
17
Číslo periodika v rámci svazku
2
Stát vydavatele periodika
GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku
40
Strana od-do
93-132
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-84973541952

Podobné výsledky(10)